Back Testing in Forex: Por que não funciona Por: Vincenzo Desroches O Forex Trading é um empreendimento arriscado e uma das principais tarefas de qualquer comerciante é reduzir o risco envolvido nas decisões comerciais, diz Vincenzo Desroches de ForexCharts. Este é especialmente o caso se nós Desejo testar uma estratégia e não trocá-la. Ninguém quer correr riscos em um caso em que o resultado mais favorável é o ponto de equilíbrio. Neste artigo, wersquoll discute a solução de teste de volta popular, mas equivocada, para o problema do controle de risco no teste de estratégias forex. O teste de atraso é a aplicação de alguma estratégia técnica aos dados históricos e a análise dos padrões de lucro obtidos. Embora seja feito usando computadores na maior parte, você pode executá-lo manualmente em uma seqüência de dados mensais ou anuais. É uma abordagem fácil e direta, o que torna muito popular na comunidade de comerciantes como uma ferramenta emocionante e segura na busca eterna pela estratégia forex perfeita. Os comerciantes que aplicam este método para testar suas estratégias se inscrevem na crença de que o que funciona no passado também funcionará no futuro. O desempenho histórico é um guia para resultados futuros, eles aparentemente acreditam e podem ser usados para construir soluções válidas para os problemas perenes de negociação. No entanto, o teste de volta é quase completamente inútil como um guia para o valor subjacente ou o potencial de lucro de uma estratégia. Não proporciona nenhum benefício ou insight para o comerciante no que diz respeito à validade de sua abordagem comercial e, muitas vezes, pode levar a alguns equívocos desastrosos sobre as práticas corretas na negociação. A razão básica por trás da inutilidade do teste de volta é muito simples. Não é possível conceber uma estratégia forex com base em dados de mercado e depois aplicá-la cegamente em outro período de tempo com a esperança injustificada de que funcionará tão bem. Os cientistas assumem que a ação de preço de mercado tem a propriedade de Markov, o que significa que, para adivinhar o preço dos próximos cinco minutos, tudo o que você precisa saber é o preço agora (uma vez que precisamos saber se o bem tem um preço 50 ou 5000 agora). Nada mais é relevante. O teste de trás, por outro lado, baseia-se na noção de que os preços em geral se influenciam em todos os lugares e criam padrões que são constantemente repetidos, contradizendo essa suposição intuitiva. Mas letrsquos analisa mais profundamente os testes de volta. O que é uma estratégia técnica Uma estratégia técnica é uma combinação de ferramentas analíticas e visa suavizar a volatilidade dos dados brutos, transformando-o em um padrão mais fácil de dividir em formações básicas, como triângulos, faixas ou tendências. Em um dado típico do preço do forex, como as formações observadas no gráfico abaixo, é trivial definir um grande número de formações, mas uma grande quantidade de opções não facilita as decisões comerciais. Em vez disso, temos que escolher um determinado triângulo, macro ou micro-tendência, um suporte de longo ou curto prazo ou uma linha de resistência para formular nossa abordagem. Essa escolha é mais ou menos arbitrária. É de conhecimento geral que dois analistas experientes podem olhar para o mesmo gráfico e chegar a conclusões que se opõem um ao outro. Para lidar com o problema, escolhemos um cronograma para a formação global de preços analisada, e indique o preço mínimo quântico, que será o tamanho da unidade mais pequena no gráfico. Lembre-se, no entanto, de que essa escolha também é arbitrária. Em seguida, utilizamos indicadores técnicos para expressar uma opinião sobre esta formação, ou seja, a estratégia técnica que aplicamos ao padrão de preços de desenvolvimento cria um cenário que reflete nossa opinião e não a do mercado. Clique para ampliar O suporte que esta discussão tem sobre o assunto de teste de volta deve ser óbvio. As estratégias técnicas não são como os teoremas da matemática, onde os resultados são independentes dos pressupostos da pessoa que realiza o cálculo, uma vez que um comerciante técnico é exclusivamente responsável por criar o cenário observado. Costuma-se dizer que a análise técnica é uma arte, ou, em outras palavras, que a lógica que leva à criação de uma estratégia técnica por um comerciante não pode ser duplicada por outro comerciante apenas pela observação dos dados subjacentes. O absurdo de testar uma idéia que não possui uma definição rigorosa e comumente acordada do que é, é evidente. Embora seja possível testar uma estratégia com base nos resultados que ela gera, assumindo que a causalidade da correlação entre os retornos comerciais e a correspondência observável entre a estratégia técnica e a ação de preço não é significativa. E, se não há causalidade, não faz sentido rever o teste de uma correlação aleatória porque, por definição, nenhum padrão reproduzível pode resultar da estratégia sujeita a testes posteriores. PRÓXIMO: O Problema com Teste de Voltar Postar um Comentário Vídeos Relacionados em FOREX Próximas Conferências Fale Conosco Teste de Bônus O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados atendem aos critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode então ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feita por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias comerciais baseadas em análises técnicas. Backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Backtesting significativo Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre a utilização de uma estratégia de negociação. O período de tempo da amostra em que um backtest é executado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de diferentes condições do mercado, incluindo as tendências de elevação, as tendências de baixa e as negociações indexadas ao intervalo. A realização de um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições do mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de trocas nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de trocas é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas negociações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número irresistible de negociações vencedoras coalesce em torno de uma condição de mercado específica ou tendência favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantendo-o real Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, podem ser considerados negligenciáveis pelos comerciantes quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo total é calculado durante todo o período de teste. Estes custos incluem comissões, spreads e deslizamentos, e podem determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting incluem métodos para explicar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez das estratégias. Isso é conseguido comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como na amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - De-amostra). Se os resultados forem igualmente rentáveis, a estratégia pode ser considerada válida e robusta e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de um desenvolvimento adicional, ou deve ser abandonada por completo.
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